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广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LO

来源:原油 广发道琼斯 美国石油开发 生产指数 证券投资基金 QDII-LOF

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2019


报告


第二季度


2019年6月30日


基金管理人:广发基金管理有限公司


基金托管人:中国银行(601988)股份有限公司


报告送出日期:二〇一九年七月十八日


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


1、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

2、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


广发道琼斯美国石油开发生产指数证券投资基金(QDII-LOF)


累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


(2017年2月28日至2019年6月30日)


1.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

2.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:

§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1公平交易制度的执行情况


公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。


在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。


本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。


4.3.2异常交易行为的专项说明


本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。


本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。


在经历了一季度的普遍上涨,二季度全球主要股指迎来了震荡行情。二季度内,道琼斯美国石油开发与生产指数下跌3.65%,标普500指数上涨3.79%,纳斯达克100指数上涨3.96%,德国DAX指数上涨7.57%,法国CAC40指数上涨3.52%,日经225上涨0.33%,香港恒生指数下跌1.75%。


今年一季度末,3月期和10年期美债收益率出现倒挂,引起了市场对于美国经济出现衰退的广泛讨论。虽然经济领先指标、时薪增速持续下滑等因素反映出美国经济似乎已进入增长放缓初期,然而现在就判定美国经济从此步入下行通道还言之过早。目前美国居民杠杆较低,美股估值虽然较高但并未出现泡沫化迹象,同时美国也加强了金融监管,不易爆发系统性风险。整体来看,美国经济全面衰退风险仍然偏低。同时,欧洲经济虽然在短期内还将持续疲软态势,但总体下行空间有限。新兴市场经济较去年出现好转迹象,未来随着美联储降息可能性的上升,美元走弱可能会刺激新兴市场走出衰退。


二季度,美伊紧张局势升级、美国原油库存大幅下降以及石油需求增长预期放缓等因素对油价造成影响,进而影响到相关上下游企业的盈利。


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-1.93%,C类基金份额净值增长率为-1.92%,同期业绩比较基准收益率为-1.35%。


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。


5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


本基金本报告期末未持有金融衍生品。


5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


本基金本报告期末未持有基金。


5.10 投资组合报告附注


5.10.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。


5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.10.3其他资产构成

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动


单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录


1.中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)募集的文件


2.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》


3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》


4.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》


5.法律意见书


8.2 存放地点


广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼


8.3 查阅方式


1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;


2.网站查阅:基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司


二〇一九年七月十八日


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